2004年10月06日

利食い法

利食い損ねて損を出す。

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何度もやってしまっているのだが、原因は、利食いの基準がはっきりしていないことにあるようだ。
節目では確実に利食う、というのは心掛けてはいる。しかし、節目とは考えていなかった水準で反転したら、どうにも手が出ない。
こまめにストップをトレイルさせればいいのかもしれないが、ストップを置くには、なんらかの基準が必要となる。近くに適当な節目が見つかればよいが、見つからない場合もある。
そこで、定量的な利食い基準について考えてみた。

ところで、外為市場は24時間取引可能と言われているが、24時間、同じ調子で取引されているわけではない。当然、ピークがある。そのピークというのは、ロイターの推計によると、GMTで8時から10時、および14時から16時の間だそうだ。要するに、ヨーロッパの午前とNYの午前ということになる。いわゆるサマータイム期間には多少のズレもあるだろうが、日本時間で言えば、夕方から8時間ほどの時間帯にあたる。取引履歴を見てもらえれば分かると思うが、僕もその時間にあわせて取引している。

で、話を戻すと、まず、この8時間をふたつに分ける。なぜかと言うと、この8時間の後半開始時刻はNYの朝にあたり、この時間は米経済指標が発表される時間でもある。指標の発表内容次第では、それまでとは全く違った動きになる可能性がある。というわけで、この8時間をヨーロッパセッションとNYセッションに分けることにする。

基準自体はきわめて単純。
セッションの開始から現在までの最大変動幅の一定割合、例えば20%の逆行で仕切るというもの。
しかし、変動幅が小さければ、わずかな逆行で仕切らなければならなくなるという問題もある。そこで、変動幅に応じて割合を変える、あるいは、ある水準、例えば間近の何セッションかの平均変動幅にそのセッションの変動幅が達するまではこのルールを発動させない、などの調整が考えられる。

節目でのポジション操作をメインにして、この方法を補助的に用いれば、利食い損ねて損を出すというようなことは減るかもしれない。しかし、現段階では、単なるアイデアにしか過ぎない。考えればいろいろと問題も生じてくるだろうが、とりあえず、この線で進めていきたいと思う。

備考
このような利食い法に興味がある方には、バン・K・タープ著「魔術師たちの心理学」の第10章が参考になるかもしれない。

posted by spotter at 02:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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